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橘同学2022-07-26 07:05:56

macroeconomic factor model建模时得到截距项是通过APT模型回归出来的吗？因为要是直接用portfolio return做时间序列回归，那得出的误差项会包含到截距和β里

回答（1）

Essie2022-07-26 10:59:45

你好，是的。宏观经济模型的截距项E(Ri)是通过APT模型得到的。

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