赵同学2022-07-26 04:12:40
赵同学还有这道题的答案解析，为什么如果是随机游走，那么一阶差分后error term没有自相关，如果是随机游走，一阶差分后b0，b1都等于0但是errorterm是有自相关的就不行了吗，一阶差分后errorterm一定要没有自相关吗，为什么？
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Essie2022-07-26 15:33:23
Essie你好，因为这里对原方程进行一阶差分后，对b0和b1进行显著性检验两者都为0，所以说明yt存在均值复归，因此yt序列是斜方差平稳的，所以yt的方差和斜方差都是平稳的，那么说明yt和其滞后项的斜方差平稳，从而说明残差和对应的滞后项之间无自相关。一阶差分后如果斜方差是平稳的，那么就不会有残差自相关，如果出现了残差自相关说明yt还是不平稳，那么需要继续做二阶差分。
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还想请问一下，yt如果存在均值复归（均值为常数），那么yt序列就默认是协方差平稳，严谨一点的话，是不是虽然存在均值复归，但也要证明一下协方差业平稳呢？在cfa中若存在均值复归，就默认是stationary所以才说yt序列是协方差平稳对吗，简化了一下？
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