-2022-07-25 11:43:56
-老师，reading 30 Q12，为什么Bond #6在两个息票率重设日之间，可以被看做“零息债券”呢？
回答（1）
最佳
Nicholas2022-07-25 17:29:03
Nicholas同学，下午好。
这里想表达回归面值的理念，因为零息债券的麦考利久期和到期期限是相同的。
因为在利率重置日的期间债券价值会发生变化，会因为利率变动导致债券价格变动而使得可以计算利率风险的敏感程度，即久期。但是在重置之后回归面值则没有变化，所以其有效久期是小于等于利率重置日的期间，只有在这段时间会根据利率变动而引起价格变动。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片