叶同学2022-07-24 23:56:23
叶同学倒数第3题，为什么是看CVAR而不是用maximum- drawdown？
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Essie2022-07-25 15:35:46
Essie你好，题目问的是“以超过阈值的所有损失的加权平均值衡量，哪个factor的下行风险最小？”描述的就是CVaR，CVaR是收益分布中超过VaR损失的所有损失结果的加权平均值。因此，CVaR也能提供比VaR更全面的尾部损失度量。
maximum drawdown是最大回撤，衡量资产从最高点跌至谷底所遭受的最大损失，不是题目中所描述的内容。
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