YUZHUI2022-07-24 18:51:35
老师，请问我怎么判interest rate option的long还是short方
回答（1）
最佳
Essie2022-07-25 14:11:15
Essie你好，如果是多头还是空头对题目的计算非常重要，那么题目是会给信息的。但是P100页的这个题目和多空头无关，它只是让你计算2年期看涨利率期权的价值，那么就是求C0。
在FRA的计算，利率上升时，你作为borrower，利率上升long interest rate call option获利，相当于未来有权利以约定的利率借入钱；如果作为lender，那么你会担心未来利率下降，所以会long interest rate put option，相当于未来有权利以约定的利率借出钱。
重点在于题目会告诉你是要lend还是要borrow，然后作为lender或者borrower，你担心什么。lender担心利率下降，所以long put，borrower担心利率上升所以long call。
- 评论（1）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片