鸡同学2022-07-24 12:02:55
鸡同学文中说change in the price of the underlying index，那分母不就是标的资产价格的变化吗？为什么是gamma不是delta呢？
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Essie2022-07-25 11:47:16
Essie你好，delta和gamma的分母确实都是标的资产价格的变化，但分子是不同的。delta是期权价格对标的资产价格微小变化的敏感性，gamma是期权的delta对标的资产价格变化的敏感性。文中最后一句问的是change of an option price在price of the underlying index变化的时候，所以说的是gamma。
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所以gamma的分子应该是期权的delta是吗？
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是的，gamma=(Delta1-Delta0)/(S1-S0)=(△Delta)/(△S)
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