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加同学2022-07-23 19:43:24

请问老师，duration越大，对利率越不敏感吗？duration越小，对利率越敏感？这是怎么理解的呢？谢谢！

回答（1）

Nicholas2022-07-25 17:13:52

同学，下午好。
久期衡量利率变动导致债券价格变动的敏感程度，假设利率同样变动一单位，则久期更大的债券价格变动更大，那么就是久期更大，对利率变动更敏感。

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