Jay2022-07-23 06:51:43
JayTrading cost那章的effective spread计算用的mid quote price是下单时的mid price还是成交时的mid price？
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Essie2022-07-23 10:37:58
Essie你好，计算effective spread时用到的mid quote是成交时的mid price。
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order was entered是指成交时吧？order submission才是下单时。因为implementation shortfall用的是下单时，我感觉effective spread应该和IS不一样？
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不好意思，你说的是对的，我修改了上面的回答，IS用的是order submission，effective spread用的是order was entered，两者不同，感谢你的指正。
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