waiting2022-07-22 20:39:21
waitingR43第1题a为什么错啊？
回答（1）
Essie2022-07-23 10:14:57
Essie你好，statement 1前半句对active return的描述是对的，但最后说active return是alpha不对。因为RA = Rp - Rb，而alpha是指组合的真实收益与组合期望收益的差异，它不等于active return，alpha= Rp - beta * Rb。
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beta 是什么啊？
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beta是市场风险，用来衡量个股或基金相对于整个股票市场的价格波动情况。
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