赵同学2022-07-22 17:06:05
赵同学老师请问一下，ar模型有自相关时，老师说不影响consistency，也不影响b1和b0，但是在讲义62页说道model misspecification的时候第四点说了lagged dependentvariable as independentvariable in regression with seriallly correlated error是属于model misspecification,那么就会影响consistency和b1，b0呀，这怎么和老师讲的冲突了
回答（1）
Essie2022-07-23 09:45:00
Essie你好，建模错误中的第4条描述的不是AR模型，这句话想表达的是自变量中有一个是因变量的滞后项，翻译一下可以写成Yt=b0+b1*X1+b2*Yt-1+e，这个模型中X1是一个正常的自变量，Yt-1是因变量的滞后项，这两个同时出现在了一个模型中就发生了建模错误，导致方程失去一致性，b0 b1也是有偏的。
对于自回归模型而言，它不应该出现X1，只能用因变量的滞后项去解释Yt。
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