赵同学2022-07-22 16:50:09
赵同学您好，请问一下，如果AR模型存在那三个问题（不平稳，自相关，异方差）是不是都属于modelmisspecification呢？
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Essie2022-07-23 09:38:22
Essie你好，是的，你说的这三项是AR模型建立的三个前提假设，违反任何一个都说明该模型没有被正确建立，出现了错误设定。
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老师课上为啥说ar的自相关不影响一致性和b0以及b1，按理说如果是model misspecification应该是影响一致性和b0b1的呀
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见下图，在AR模型中，如果出现了残差自相关的问题，会导致b0和b1的估计失去一致性。
但是在多元回归中才是不影响b0和b1的一致性。
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