韩同学2022-07-21 13:41:19
韩同学请问怎么理解这段话？感觉不是太理解背后的原理。
回答（1）
Johnny2022-07-22 10:12:24
Johnny同学你好，carry trade的收益是来自于两国利差，它是根据付息频率要获得，要么半年一次要么一年一次，而且利差是两国利率相减，它的收益不会很大。因此Carry trade的收益来的很慢而且金额不大，但要是汇率发生不利变动时就会导致瞬间的大幅损失。这种特性导致carry trade的收益是左偏的，容易产生极端损失，因为左尾比较肥
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negatively skewed应该是右尾肥吧？
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同学你好，负偏是左尾肥，你看左边尾巴是比右边要长的，它产生极端损失的概率是要高于正态分布的。
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