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倪同学2022-07-21 08:40:15

您好！请问视频中关于V(floating)的计算，估值时点在30day,互换时点分别在90、180、270和360day，此处思路为先折现至90时点，再折现至30时点，但是90时点自身的浮动利难道不应该考虑去年化吗？即图中的r(0,90)应该再乘以1/4.

回答（1）

Essie2022-07-21 10:02:41

你好，括号中的90天的利率是需要考虑去年化的，准确来说应该是PV浮动=(1+r90*(90/360))*B1´，感谢你的指正

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