你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

过同学2022-07-21 01:07:19

老师，想确认一下这道题如果用short call（而不是用long put）来对冲风险，结论是不是需要的call option的数量应该增加？可以的话麻烦详细解释一下，谢谢！

回答（1）

最佳

Essie2022-07-21 09:54:37

你好，对的，如果用short call来对冲，股价从38下跌到36，说明optionW和X都处于价外了，看涨期权的delta在OTM的时候更小，因此需要用来对冲的期权的份数(1/delta)会更大。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录