赵同学回答（1）
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Essie2022-07-21 09:18:11
Essie你好，Rocha询问Sousa，为什么如果执行价格较高，类似的价内利率看涨期权的价值会降低。
reason 2中说是因为风险中性利率的改变。但是利率二叉树的上涨和下跌概率被默认为是50%，风险中性概率是不会改变的。就算是按照风险中性概率的公式来看，它也和执行价格无关。所以是错误的。
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