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加同学2022-07-20 14:14:53

老师，statement3为啥是错的呢？谢谢！

回答（1）

Nicholas2022-07-21 13:37:01

同学，下午好。
表述3，波动率相对较高情况下的利率二叉树得出债券价值将不同于使用当前即期利率对债券现金流进行折现计算得出的价值。错误，如果两种计算方法结果不一致，那么将会产生套利机会。

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