圆同学2022-07-20 09:26:44
圆同学本案例第3题非常没思路……这里是想对冲利率上涨的风险，使用离岸美元期货的期权是个什么思路呢？
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Essie2022-07-20 16:27:50
Essie你好，欧洲美元期货可以对冲利率风险，它的定价使用IMM指数惯例，即(100-年化远期利率)。因此当利率上涨时，欧洲美元期货的价值会下跌；当利率上升时，欧洲美元期货的价值会上升。现在想对冲利率上涨的风险，所以是long put eurodollar futures。
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