圆同学2022-07-20 08:52:51
圆同学本case的第3道题目，两个期权价值的相对的正确性还是第1次听说，期权价值按道理使用二叉树或者 BS模型计算出来的更准确，使用平价公式算出来的，平价公式里既有call 又有put，一个错了，若要等式成立，另外肯定也错，有什么相对不相对的呢？对吧？
回答（1）
Essie2022-07-20 16:15:27
Essie你好，这道题就是想考察买卖权平价公式，所以它假设call option的定价是公允的，然后想让我们利用买卖权平价公式去计算put option的价值。
题目中想表达的意思是，当前市场定价的call option价值是公允的，但是put option的市场价值被mispriced，因此用了正确的call option的价格，带入买卖权平价定理，求出的put option就也是公允价值了。
不是说平价公式里面本身出了错，那么要使等式成立，确实call和put就都有问题了。
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