waiting2022-07-20 00:31:28
waitingR37的第22题，roll returns are negatively correlated with price returns.为什么是错的啊？
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Essie2022-07-20 11:35:50
Essie你好，A选项说roll return和price return负相关，但如果从过去到现在期货价格一路下跌，price return就会为负。要是此时较远期的期货合约价格大于近期的期货合约价格，roll return就也为负了，此时就是正相关，A选项就是错误的，它说的不全面，并不一定是负相关，也可能是正相关。
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是不是说price return看的是当前时间过去的return，而roll return看的是未来的，所以两者之间没有绝对的关系
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对的，你的理解正确。
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