张同学2022-07-19 16:00:55
张同学老师，根据factor sensitivity分析股票特征时：若 market beta>1，意味是high-market risk stock 吗？若是的话，原理是什么？谢谢
回答（1）
开开2022-07-20 13:19:31
开开同学你好，这个market beta是通过股票的收益率和市场收益率回归得出来的系数。如果market beta等于1，说明股票承担了市场平均的风险，市场收益率变动一单位，股票收益率也变动一单位。如果market beta大于1，则股票收益率对市场风险的敏感度是高于平均水平的，市场变动1单位，股票收益率的变动幅度会超过一单位，这种情况，我们就认为是high market risk stock。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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