yuan2022-07-19 08:53:54
yuan基础班 时候 不是 说 Var是 最小 概率 的 最小损失 ，或者 最大 概率 的 最大损失 吗 ？怎么 这里 老师 又说 不能 是 最大概率的 最大 损失了
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Essie2022-07-19 23:17:26
Essie你好，可以参考下图原版书上的一个例子，它用三种方法对VaR进行解释，根据第三种情况，VaR是可以从右尾进行解释的。老师在课后题视频的意思是想表达，从右尾解释的时候要注意不能说“95%的情况下，我们预计损失少于xx$”。因为95%的情况不仅有loss还会有gain，因此如果从95%的角度去解释，要说“如果发生损失，那么损失不会超过xx$”。
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