王同学2022-07-18 16:53:39
王同学老师，VaR的这道例题，上课讲说B错在expected loss代表均值，不是最大/最小值，而VaR是大概率的最大值/小概率的最小值，所以错了。Q1: 但C也有一个expected，它不代表均值吗？
回答（1）
Essie2022-07-19 22:58:46
Essie你好，Q1:注意选项中的表述，B说的是expected loss代表预期损失，也就是损失均值的概念。而C说的是“minimum loss that would be expected to occur”指预期会发生的最小损失，本质描述的是最小损失，不是说均值。Q2：撇开“预期损失”这个错误不说，95%是从右尾进行说明的，95%的概率下，一个月内的损失小于12.5m这个说法是对的，是大概率下的max loss。
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