waiting2022-07-18 01:41:49
waitingR34第16题怎么思考啊？
回答（1）
最佳
Essie2022-07-18 16:31:49
Essie你好，题干中说想对冲ETF头寸的微小变动，实际就是在说用delta hedge，delta是当其他因素保持不变时，期权价格对标的资产价格微小变化的敏感性。ETF是跟踪GPX指数的，而股指的delta和股票一样都是1。那么现在要进行对冲的话就要再加上一个delta为负的头寸，long call option的delta为正，long put option的delta为负，那么三个选项中只有selling call的delta为负的了。
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