waiting2022-07-18 00:27:26
waitingR34第4题的策略能解释一下么？
回答（1）
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Essie2022-07-18 16:20:00
Essie你好，根据公式，期权的公允价值为：C0=hS0+[(C+ - hS+)/(1+Rf)]。题目给出的条件是为进行套利卖出期权，则说明期权的实际价格被高估，应当买入期权的等价物，如此方可套利。上面这个公式中，hS0相当于long h份stock，后面[(C+ - hS+)/(1+Rf)]相当于borrow money，因此选B，借入[(C+ - hS+)/(1+Rf)]这些金额，买入h份股票。
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