鸡同学2022-07-18 00:21:32
鸡同学Exhibit 4里面每一个t值都在置信区间外，不就说明t检验都是显著的吗？为什么还会存在多重共线性呢？
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Essie2022-07-18 10:20:42
Essie你好，所有斜率的t检验都不显著，F检验显著，R方较大是检验多重共线性的方法之一没错，这是一个经验法则。但如果题目中给出了自变量的pairwise correlation，我们也需要关注这一点，当相关系数大于0.7，说明两个自变量是高度相关的，说明存在多重共线性问题。
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哪里说了自变量pairwise correlation大于0.7呀？我没发现耶。。。
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exhibit 5里面，libor和fed funds的相关系数是0.9814，非常显著的正相关了，所以违反了多重共线性。
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