Shihairong2022-07-17 22:58:14
Shihairong第17题逻辑请剖析一下！谢谢
回答（1）
Essie2022-07-18 15:44:26
Essie你好，Gamma衡量的是股价变动所造成的delta变动。Call的delta是0--1，put的delta是-1--0。当股价上升时，call趋向价内，此时delta会上升并向1靠拢，于是股价上升delta也上升，gamma为正。当股价上升时，put趋向价外，此时delta会上升并向0靠拢，于是股价上升delta也上升，gamma为正。
因此无论是call还是put，只要是long方，gamma都为正。
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