waiting2022-07-17 22:00:53
waitingR33第17题的104和0.17怎么算出来的？last coupon payment是指上一个还是最后一个？当前时间点是距离到期90天，又距离付息日30天，怎么理解啊？
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Essie2022-07-18 15:33:55
Essie你好，题目中说dirty price是104.17，即S0+AI0=104.17，上一笔coupon是在30天前付的，这只债券每半年付息一次，coupon rate2%，所以AI0=(2/2)*(30/180)=0.17，因此S0等于104，AI0=0.17。last coupon payment指上一次付息。具体的时间轴见下图。
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