waiting2022-07-17 17:51:11
waitingR33第7题怎么做呢？
回答（1）
最佳
Essie2022-07-18 11:13:49
Essie你好，3%的fixed rate是一年前签订的，3年期的互换合约中的固定利率。1.12%是现在市场上的，还有2年到期的互换合约中的利率。所以这道题目的就是利用反向合约的做法。现在签订的合约可以收到固定1.12%，用之前签订的pay fixed付出-3%。因此(1.12%-3%)*(0.990099+0.977876×50,000,000=-1,849,897。
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