Cold2022-07-17 16:02:50
Cold老师好，如果一个AR模型是appropriate，则具备如下三个性质对吗：1、协方差平稳（进而说明存在均值回归，而且方差是个常数）；2、没有异方差（也就是不需要再用ARCH模型进一步分析了）；3、没有自相关。第三个性质“没有自相关“怎么理解呢？AR模型本来就是研究自回归问题的呀
回答（1）
Essie2022-07-18 09:57:31
Essie你好，对的，你说的这些是AR模型的3个前提假设，都需要满足，才能说明方程是合适的。
第3个说的是残差之间没有相关性，因为AR模型建模利用的是时间序列数据本身的相关性，也就是说xt这列数据如果存在相关性，那么就要把这种相关性全部找出来(不管用滞后几期的数据x(t-n))，并且放到回归方程中，所有的相关性都应该由自变量去解释，这是AR模型本身要做的事。
如果能将所有的相关性都找出来，放在方程中，那么残差之间就不应该存在相关性了。
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