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yuan2022-07-17 13:57:52

为什么 第三题 tracking error可以直接视为 ａｃｔｉｖｅ　ｒｉｓｋ带入IR的公式呢

回答（1）

最佳

Essie2022-07-19 15:15:32

你好，IR就是用主动回报除以主动风险，而Active risk、tracking error和tracking risk都是指主动风险的意思。因此组合1的信息比率就是1.5%/1.5%=1，同理，组合2的信息比率就是-0.3846，组合3的信息比率就是0.5，因此组合1的信息比率最高。

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