Cold2022-07-16 19:26:42
Cold老师好，这个地方如何看出异方差性的？表格中Lag4的p value＜0.05，所以拒绝原假设，即Lag4的系数应该是显著的，也就是说t时刻的sales变化值与（t-4）时刻的变化值相关，那从何得出“异方差性“呢？谁和谁存在异方差性？
回答（1）
Essie2022-07-18 09:40:00
Essie你好，你说的这个地方体现的是自相关没错呀，不是异方差。图表信息说明lag4的自相关系数存在自相关问题，因此要将lag4加回到原方程中进行修正。
异方差问题是在第5题中，根据表4进行判断的，图表4表明ARCH方程中的斜率估计不显著，所以模型不存在条件异方差问题。
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