陈同学2022-07-16 14:59:58
陈同学单位根检验，由于b1=1，原方程不成立，因此不能用b1=1来检验。那减去一个xt-1，得到系数是b1-1=0，不也是一样的吗？就是当b1-1=0时候，一样是随机游走，模型不成立，为啥一定要减xt-1？
回答（1）
Essie2022-07-18 09:21:28
Essie你好，一阶差分是修正单位根问题的方法，假设一个AR(1) model原方程为：xt=b0+b1*x(t-1)+εt，在b0=0, b1=1时，方程本质上为：xt=x(t-1)+εt，将方程两端同时减去x(t-1)，此时方程将变形为：xt-x(t-1)=εt，对于变形后的方程，其b0=0, b1=0，此时存在均值复归线b0/(1-b1)=0，就表示已经修正了单位根问题，模型不再是随机游走了。
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