陈同学2022-07-16 14:33:59
陈同学关于异方差，方差和自变量有相关性，为什么一定要通过中间的变量T来证明，不能直接写为残差和自变量的线性关系然后检验？我看现在是通过T先证明残差有自相关，然后就与变量有相关性，中间间接的多了一层，不直接
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Essie2022-07-18 09:16:36
Essie你好，用时间将自变量与残差的方差联系起来的方法是ARCH模型，在AR模型中就是通过这种方式来检验异方差问题的。
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如AR，为什么不用Yt与Yt-1来检验是否序列相关？一定要用残差？
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因为Yt是时间序列数据，Yt本来就和Yt-1相关才能用来做回归，如果Yt的滞后项可以完全解释Yt，那么残差中就不会再存在相关性了。残差存在相关性，说明某个滞后项应该被加回原AR模型中。
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