陈同学2022-07-16 10:27:12
陈同学百题第二case老师讲的model misspecfication的第4点没太懂，如果有加入滞后项，残差和滞后项有关了，那么不就是自回归了，为什么说模型错误？
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Essie2022-07-18 08:54:23
Essie你好，建模错误的第4条并不是自回归模型。这一条想表达的是自变量中有一个是因变量的滞后项，也就是你截图上最下面的方程，这个模型中X1是一个正常的自变量，Yt-1是因变量的滞后项，这两个同时出现在了一个模型中就发生了建模错误。
对于自回归模型而言，它不应该出现X1，只能用因变量的滞后项Yt-1去解释Yt。
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Xt和Yt-1同时出现为什么有错误？Y是一个自回归项加上一个X的变量感觉也是可以的啊？
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线性回归的要求就是不能加入因变量的滞后项，如果因变量是时间序列数据，yt-1对yt有很强的解释力度，那么就用AR模型进行回归，方程中就不应该存在X这个自变量了。多元回归和时间序列模型两者不能混在一起。
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