Essie2022-07-19 00:32:34

你好，1. Risk Parity是风险平价，是对投资组合中不同资产分配相同的风险权重的一种资产配置理念。比如说将组合分成几个核心组成部分（如股票、债券、商品等），然后根据各自在组合中的风险来分配权重，目的是风险的平均，而不是简单的投资金额的平均。
2. 本题只需选择sharpe ratio高的即可，因为Sharpe ratio衡量每承担一单位的主动投资风险所能够获得的主动投资收益，其衡量的是获得超额收益的能力。而且希望sharpe ratio比另一方高的越多越好。可以看出在所有四个条件下，strategy II的sharpe ratio都高于strategy I，不过在low volatility和recession的情况下高出更多，那么就是选A。
3.对的，ETF是每天披露成分股。