赵同学2022-07-15 22:15:15
赵同学组合 官网题 C选项 Var Cvar 如何比大小？ 2）Var不该是越往左风险越大么？
回答（1）
Essie2022-07-19 00:09:38
Essie你好，1. 对于VaR或CVaR，在一定时间段内，特定显著性水平下，绝对值越大代表最小损失(VaR)或平均损失(CVaR)越大。2. VaR是越往左风险越大，factor1的VaR值为6.49%，说明它的最小损失是6.47%，而factor 2的最小损失只有0.77%，因此C说factor 2的损失比factor 1大是错误的。
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