赵同学2022-07-15 21:59:02
赵同学组合 官网题1. 图二 var考虑相关性了么？2.图三C选项解释，return generating 是来描述什么的？
回答（1）
Essie2022-07-19 00:03:52
Essie你好，1. VaR值不会考虑资产间的相关性。当市场发生极端负面情况时，所有资产之间的相关性往往会显著上升，表现为大多数资产一齐下跌。而VaR值是在市场正常的情况下计算出来的，它没有考虑资产相关性显著变化对组合风险和损失的影响。当前资产相关性上升，组合的标准差上升，从而会使之前计算的VaR失去参考价值。
2. return generating指回报来源，解析中的意思是说：养老金通常会更加注重本金的风险，所以一般来说更关注VaR，利率和曲线风险，负债对冲等风险评估指标。对产生回报的需求较低，所以对回报的评估指标要求也不会很高。
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