188****93182022-07-14 11:19:44
188****9318老师 这道题 答案完全看不懂，麻烦帮忙画图讲解一下，感谢。
回答（1）
Essie2022-07-15 09:27:18
Essie你好，一个月前签订了3*6FRA，当前站在1时刻，让我们对这个FRA进行估值。给出了当前2个月和5个月的libor，因此我们可以计算1时刻的2*5FRA rate，然后和0时刻的3*6FRA扎差，乘以名义本金即可得到FRA的当前的价值，见下图。
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这不是支浮动收固定吗？为什么用2*5FRA-原来的FRA？
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你用2.31%-3.16%也是一样，这样算出来的结果是负数，直接就是最终的答案。
官网答案用3.16%-2.31%，算出来的是正数，是paying fixed的价值，本题是pay floating，所以取个相反数，两方价值金额相同，方向相反。
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