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阿同学2022-07-13 13:45:21

老师，这里已经是平价发行的债券，为啥我不能直接用Yield Curve上的YTM当spot rate？还要再算一个z？区别是？如果真考试遇到又不能试错，计算量挺大

回答（1）

Nicholas2022-07-13 14:27:50

同学，下午好。
表2中给出的是各年期平价债券收益率，则YTM=Par rate=Coupon rate，而不是等于即期利率，即期利率是需要用给出的平价利率推演得出的。

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