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阿同学2022-07-13 11:30:42

老师，这题为什么不能用2倍volatility法去计算呢？

回答（1）

Nicholas2022-07-13 14:21:36

同学，下午好。
我们说收益率二叉树结构中，同一时间下上下相邻节点的利率差e的2倍标准差，而不适用于债券价值。

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