圆同学2022-07-13 10:36:47
圆同学案例2的第4题，关于它的平稳性、稳定性是怎么说的呀？咱们也就在时间序列里自回归要协方差稳定性，在普通的多元回归当中也要求稳定性吗？这种稳定性具体指什么呀？但是多元回归并没有这个假设呀。
回答（1）
Essie2022-07-13 14:58:21
Essie你好，普通多元回归中，如果出现了时间序列数据，那么也需要建模的数据具有平稳性，这一点出现在基础班R2最后一部分“model misspecification”中的第7条。
就比如说，现在想建立多元回归，用几个自变量去解释2000-2020年之间股票市场的回报，但是在研究的时间段期间，股票市场发生了结构性的改变，所以这20年的数据不能一起用，需要将数据划分为结构性变化前和变化后两部分。
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