你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

Jay2022-07-13 05:11:34

BSM模型对于dividend paying的股票期权C0定价公式是怎样的？

回答（1）

Essie2022-07-13 12:17:22

你好，公式见下图，如果标的资产是会分红的股票，则需要抵减分红的收益。由于BSM是基于连续的二叉树，所以需要用连续复利的方式抵减股利收益，即e^(-δ×T)作为股息率收益的抵减。

  • 评论（0）
  • 追问（2）
 评论
追问
这里的delta是股息率吗
追答
是的

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录