-2022-07-12 14:46:49
-老师，经济学百题case 3第五题相关题干（如截图），为什么long GBP的60-day forward rate是上面的2.0085，而不是下面表格的“9.1/10,000 + 2.0089”？
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Johnny2022-07-12 17:02:29
Johnny同学你好，现在要long一个60天的远期合约，那么对应的就是60天的远期汇率，也就是2.0085。然后过了30天，他需要计算mark-to-market value，这时就需要签订一个反向合约了，反向合约是一个与原合约头寸相反、本金相同、到期日相同的远期合约，既然现在离原合约到期还有30天，那么新的反向合约就是要30天期的，此时这个反向合约的远期汇率就是下面表格中的了。因此我们在求mark-to-market value时会涉及到两个远期合约，一个是0时间点说签订的60天期的原合约，一个是30天后所签订的反向合约。
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