你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

张同学2022-07-12 14:34:04

百题quantitative case4第2题如何理解呢

回答（1）

Essie2022-07-12 15:49:58

你好，根据exhibit 2中建立的方程，它是用残差的平方和滞后一期残差的平方做回归，来检验时间序列是否为ARCH模型。如果滞后一期残差平方回归的斜率（也就是c1）在统计上显著不同于零，则时间序列为ARCH(1)，所以检验的是c1是否等于0。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录