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张同学2022-07-12 14:29:48

百题quantitative case4第1题，为什么说存在随机游走的时间序列，下一阶段值得最好预测是用当前阶段值呢

回答（1）

Essie2022-07-12 15:46:55

你好，比如一个AR模型，xt+1=b1*xt+e，存在随机游走意味着b1=1，那么方程可以写成xt+1=xt+e，因此对于下一阶段xt+1的最佳预测就是用当前的xt。

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