陆同学2022-07-12 12:55:12
陆同学请问unreliable和unvalid分别指什么？因为当出现异方差时，回归系数t检验和F检验are unreliable；出现序列相关情况时，回归系数will not be valid。这两种怎么理
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Essie2022-07-12 15:44:04
Essie你好，unreliable是不可靠的，invalid是无效的。出现异方差问题时，标准误是有偏的，从而t统计量和F统计量的结果都是不可靠的，修正的方法就是调整标准误，用White-corrected standard errors，或者GLS。
当出现序列自相关问题时，回归系数的参数估计可能会失效，修正的办法是使用Hansen method或者用AR模型来建模。
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