time2022-07-12 11:52:50
timelong put 为什么是个负的delta，这是什么逻辑
回答（1）
Essie2022-07-12 16:41:42
Essie你好，delta是在衍生中学过的，衡量期权价格对标的资产价格微小变化的敏感性。put option的delta值为负，且范围在-1到0之间。当标的资产股价上升时，put option由价内变成价外，其价值会下降，所以delta为负数。
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