time2022-07-12 11:23:30
time这题目没有明白
回答（1）
Essie2022-07-12 16:26:45
Essie你好，主动风险是主动回报的标准差，主动回报就是组合与基准的回报之差，所以本题就是在问我们哪些因素导致了主动回报的产生。
只要投资组合的因子敏感度与基准不同，那么这个因子就会产生主动回报，由于组合中所有四个因子的敏感度都不同于基准，所以它们都对主动风险的产生做出贡献，因此本题选C。
虽然组合的GDP因子敏感度为1，而其他因子敏感度为0，但并不代表只有GDP产生了主动回报，而是需要和基准的因子敏感度进行比较。
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