阿同学2022-07-11 19:14:21
阿同学老师，为什么这里的课后题就不用再加负号调整了呢？
回答（1）
Nicholas2022-07-12 11:36:39
Nicholas同学，早上好。
这里说明的一标准差的变化和我们在公式中描述的变动敏感程度是不一样的，属于这里题目设定的，一标准差变化多少利率的变化程度。
分析1中问到，由于steepness factor增加两个标准差所致的20年期债券收益率的预期变化是多少。
在表1中，20年期steepness数据为-0.3015%，这个数据是增加了一个标准差后利率变化的幅度。那么如果增加两个标准差，可在这个数据上乘以2，那么等于-0.603%。
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