史同学2022-07-10 21:32:49
史同学此图中拒绝原假设，应该是说明存在序列自相关吧，怎么能说明有条件异方差呢？
回答（1）
Essie2022-07-11 16:10:42
Essie你好，exhibit 2是检验模型是否存在ARCH，不是检验AR模型自相关问题的。在AR模型中，检验自相关用的是残差的自相关系数做t检验。
利用ARCH模型来检验自回归中的条件异方差，是通过时间序列数据和时间t有关，如果能证明残差的平方也和时间t有关，那么就可以证明自变量和残差的平方有关系。然后就写成了exhibit 2中方程的样子，检验残差的平方和其滞后项的关系，如果证明斜率c1的t检验值显著，那么就说明了残差的平方是个时间序列数据，即得到了自变量和残差的平方有关系，用了个迂回的方式，最终证明了残差的方差和自变量之间的关系，说明AR模型存在条件异方差。
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